(7)”买一档挂单骤减，卖方力量增强】
“有人也在压？”张远凑近屏幕。
“不像。”李阳分析盘口变化，“是自然抛压释放，可能是机构调仓。我们的拆单没引发连锁反应。”
陈帆点头：“继续执行计划。”
到上午十一点，50手空单全部建仓完毕，加权均价99.10；对应现货采购完成，平均成本98.33。理论锁定利润每单位0.77元，总敞口面额500万元，潜在收益3.85万元。
但这只是账面数字。真正的收益要等到价差收敛、两端同时平仓才算落地。
“接下来等信号。”陈帆关闭手动干预权限，将平仓逻辑交给程序监控，“当基差回落至0.3元以下，自动反向买入期货，同步卖出现货。”
三人各自回到位置。实验室安静下来，只有服务器风扇低鸣。屏幕上，两条曲线缓缓靠近——一条是期货价格，另一条是现货估值。
中午十二点半，价差缩至0.61元。系统未触发动作。
下午一点十七分，某银行自营席位大笔买入现货，推动中债估值上行。期货市场反应滞后，价差瞬间扩大至0.89元。
“诱多？”张远皱眉。
“不是。”李阳调出资金流向图，“是真实配置需求进场，不是短线炒作。”
果然，不到十分钟，期货价格开始跟随上行。价差重新收窄。
两点零三分，基差跌破0.4元。
系统警报轻响。
“触发条件满足。”陈帆看着倒计时，“三分钟后执行反向操作。”
李阳检查网络连接状态，确认五条独立信道均正常。张远刷新券商接口，确保卖出通道畅通。
倒计时归零。
程序自动发出指令：买入50手期货合约，市价单分批成交；同时通过银行间市场协议卖出全部现货持仓。
成交回报陆续返回。
期货回补均价98.76；现货卖出结算价98.38。实际实现价差0.38元。
扣除手续费与滑点，净收益8.7万元。
主屏跳出结算报告：【跨市场套利首单完成｜收益率10.88%｜准确率98.3%】
张远猛地站起身，盯着账户余额刷新了三次。“真赚到了……一分没少。”
李阳靠在机柜边，盯着运行日志里那一长串成功标记，嘴角微动：“这比纯模型推演有意思多了。”
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